Dennis Indice De Force Relative Marché Des Contrats À Terme Pdf

Koos van der Merwe - 050416 Avec le marché de correction très récemment, si vous gardez un œil sur les actions qui pourraient être un investissement solide avenir. (Plus) Un regard sur Viacom Koos van der Merwe - 121714 Lorsque le graphique quotidien et le graphique hebdomadaire suggèrent un achat, cela signifie-t-il que vous devriez acheter. (More) Les compagnies aériennes de Virgin America Airlines prennent à l'air Matt Blackman - 112014 Son a volé des passagers depuis 2007 mais le 14 novembre 2014 la compagnie, fondée par l'entrepreneur Sir Richard Branson, a commencé la négociation sur le NASDAQ. (More) Dans un marché en baisse Que vendez-vous Koos van der Merwe - 100614 Warren Buffet a annoncé qu'il avait acheté des actions lorsque le marché s'est écrasé le jeudi 25 septembre 2014. (plus) Starwood Hotels and Resorts Koos van der Merwe - 080514 Le marché a fortement baissé au cours de la dernière semaine. Est-il temps de commencer à acheter. (Plus) Un coup d'oeil à Ballard Puissance Koos van der Merwe - 052014 Quand un cours de l'action se lève à roi du tas et puis s'écrase, y at-il un temps de récupération. (Plus) Un autre regard sur Amazon Koos van der Merwe - 051314 Amazon a grandi et grandi et grandi, mais est la société atteindre sa limite. (Plus) En regardant la famille Dollar Koos van der Merwe - 050514 Bienvenue dans les magasins Family Dollar, votre magasin de rabais de dollar de quartier. (More) Une compagnie à regarder Koos van der Merwe - 042414 La compagnie WD-40 commercialise actuellement ses produits dans 188 pays dans le monde et a enregistré des ventes de 368.5 millions dans l'année fiscale 2013. (plus) Un regard à Altria Koos van der Merwe - - 022714 Altria Group a poussé l'industrie du tabac plus haut la semaine dernière, ce qui en fait le gagnant du tabac en vedette. Koos van der Merwe - 021014 De tous les indicateurs avec lesquels j'ai joué, le RSI a été mon préféré, mais je le regarde attentivement avec l'indicateur JM Internal Band et l'indicateur XTL. (Plus) Un autre stock Split Koos van der Merwe - 121613 Encore une fois, mes oreilles s'améliorent avec l'annonce d'un 10 pour 1 stock split par Mastercard. (Plus) CVS Caremark Corp. Koos van der Merwe - 121113 Les dividendes ne fournissent pas seulement des revenus aux actionnaires. Une forte croissance du dividende peut être un signal puissant sur la santé fondamentale et la confiance de la direction dans l'avenir d'une entreprise. (Plus) Going For REIT Rendements Koos van der Merwe - 112113 Comme le marché du logement aux États-Unis commence à récupérer, est-il temps d'investir dans des entreprises qui sont dans le secteur du logement et de payer un dividende agréable. (Plus) Unisys Corp. - Swing Achat Installation Forming Donald W. Pendergast, Jr. - 091013 Les actions d'Unisys Corp. sont une fois de plus la négociation juste au-dessus d'un niveau de soutien clé sera bientôt un nouveau signal d'achat. (Plus) DANG: Déplacement vers le bas dans le cycle bas Donald W. Pendergast, Jr. - 090413 Les actions de e-Commerce Chine Dangdang Inc sont en baisse de plus de 33 dans les trois dernières semaines, mais pourrait être descendant dans un cycle majeur Faible près d'une zone de soutien importante. (Plus) EQIX: Rising Higher, mais obtenir la sur-achat Donald W. Pendergast, Jr. - 083013 Les actions d'Equinix, Inc. se rallient encore comme une divergence haussière de débit de pricemoney a joué dehors. Peut-il verrouiller plus de gains avant une pause ou une inversion plus bas. (En savoir plus) JNPR: Swing Buy Setup s'approchant de Donald W. Pendergast, Jr. - 082813 Toujours surperformant l'indice SP 500 au cours des trois derniers mois, les actions de Juniper Networks semblent être proches d'une importante zone de soutien et d'un éventuel renversement haussier. (Plus) ExxonMobil: Est la vente surdouée Donald W. Pendergast, Jr. - 082613 En baisse de 10 au cours du dernier mois, les actions d'ExxonMobil se rapprochent d'une zone de soutien clé. (Plus) Chevron: Près d'un virage important Donald W. Pendergast, Jr. - 082313 Les actions de Chevron Corp. ont connu une tendance à la baisse depuis quatre semaines. Sa moyenne mobile de 200 jours agira-t-elle à nouveau comme un soutien majeur. (Plus) NYT: Classic Pullback dans un marché haussier Donald W. Pendergast, Jr. - 072413 Actions du New York Times Un stock (NTY) sont en hausse de 38 depuis la fabrication d'un grand multicycle faible le 1er mai 2013 et sont maintenant assis À un niveau de soutien important si ce niveau empêche la poursuite de la vente. Donald W. Pendergast, Jr. - 072213 Ce qui est un stock en cours d'exécution plus élevé si elle a le flux monétaire baissier, est sous forte répartition, et appartient également à un groupe de l'industrie fondamentalement faible. (Plus) PFG: (Plus) Abbott Labs. Potential Short Setup Donald W. Pendergast, Jr. - 071813 Les actions d'Abbott Laboratories, Inc. ont rencontré une forte résistance après un rallye de deux semaines. (More) CarMax: Un achat après un mini-déclin Donald W. Pendergast, Jr. - 071713 Buyingselling pullbacks près des extrêmes à court terme oversoldoverbought peut encore être une stratégie commerciale viable. (Plus) First Majestic Silver Corp: Divergences haussier Donald W. Pendergast, Jr. - 070913 Les actions de First Majestic Silver Corp. ont été bludgeoned par le marché pendant la première moitié de 2013 sera le deuxième semestre de cette année voir un renversement significatif Dans ce stock. Mark Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre a signalé que les taux d'intérêt seront maintenus à un niveau record. (Plus) Cisco Koos van der Merwe - 061713 Cisco a annoncé la sortie d'un nouveau produit dans sa famille de routage de transporteur. (Plus) AUDUSD: Mise en place pour un rassemblement Donald W. Pendergast, Jr. - 053113 Après avoir enduré un déclin d'un mois de plus de 8, la paire dollar dollar dollar US dollar peut être mise en place pour un renversement haussier. (Plus) iRobot Koos van der Merwe - 053113 Nous avons tous vu des robots militaires à la télévision désamorcer des bombes, nettoyer les planchers d'une maison et travailler dans des usines. Sans doute, c'est la tendance de l'avenir. (Plus) Morgan Stanley: Augmentation des probabilités de correction Donald W. Pendergast, Jr. - 052113 Actuellement en négociation à un plus haut de deux ans, les actions de Morgan Stanley sont de plus en plus vulnérables à une correction. (Plus) Microsoft: sa course à la bouée est faite Donald W. Pendergast, Jr. - 050813 Surperformant tous les autres stocks de composant d'indice SP 100 au cours des quatre dernières semaines, les parts de Microsoft Corp. semblent dû pour un reniflard. (Plus) Time Warner: Vulnérable à une correction bientôt Donald W. Pendergast, Jr. - 050713 Après avoir connu une hausse de 80 dans les 11 derniers mois, les actions de TWX commencent à devenir plus vulnérables à une correction. (Plus) Microsoft Koos van der Merwe - 050613 Les actions de Microsoft ont stagné depuis 2000. La part vaut la peine d'être considérée comme un achat. (Plus) Prendre une chance Koos van der Merwe - 042913 Peut une entreprise dont le cours de bourse a chuté de façon spectaculaire, être en mesure de se relancer. Donald W. Pendergast, Jr. - 041213 Après avoir été dans le mode consolidationpullback pour les huit dernières semaines, les stocks dans le groupe de l'industrie des services d'huiles semblent prêts à mettre en scène un long breakout. (Plus) BVN: Faire un virage à la hausse Donald W. Pendergast, Jr. - 032513 Les actions de Comp De Minas Buenaventura a pris beaucoup de battement au cours des deux derniers mois, mais les signes d'un retournement haussier se manifestent maintenant. (Plus) Confiance dans l'indice RSI Koos van der Merwe - 031813 L'indice de force relative (RSI) développé par Welles Wilder est considéré comme un indicateur de base dans l'analyse technique. (Plus) Recherche d'un chef Koos van der Merwe - 012813 Avec l'analyse technique, nous sommes toujours à la recherche d'un indicateur ou un indice qui mène le marché. Ce n'est pas aussi facile que nous le pensons. (More) Le RSI peut être amélioré Mike Carr, CMT - 121212 De nombreux indicateurs ont été développés il y a des années, bien avant que les ordinateurs ne permettent le backtesting. Récemment, une nouvelle forme de l'indice de résistance relative a été introduite, et le test montre qu'il s'est amélioré sur le ol. (Plus) Soins de santé à travers le pays Koos van der Merwe - 112812 Avec la réélection du président Barack Obama et l'idée qu'Obamacare est ici pour rester, regarder les stocks de soins de santé est un must. (Plus) Septembre Segues En Octobre Koos van der Merwe - 092812 Septembre est généralement le mois le plus calme de l'année. Maintenant que c'est fini, ce qui suit. (Plus) Les marques limitées battent les attentes Koos van der Merwe - 082812 Limited Les marques ont affiché des résultats doux au deuxième trimestre qui ont battu les attentes du marché. (Plus) Achat pour le rendement Koos van der Merwe - 082712 En cas de doute, rester dehors. C'est le mantra, mais quand une bonne compagnie offre un rendement de 16,3, la tentation est là. (Plus) Aura Minerals Brille Koos van der Merwe - 081712 De temps en temps, une formation de motif attire l'attention. (Plus) Il est temps d'acheter JP MorganChase Koos van der Merwe - 080112 Est-il temps de commencer à faire confiance aux banques et à acheter leurs actions. (Plus) Deux holdings à long terme dans Telecom Koos van der Merwe - 071312 L'Internet et les affaires sans fil croissent de façon exponentielle, et voici deux actions qui peuvent valoir un regard à long terme. (Plus) Spotting tourne dans les tendances à long terme Mike Carr, CMT - 062612 Force relative et les concepts derrière cette stratégie offrent des aperçus sur la façon de repérer les gagnants potentiellement grands. (Plus) Mesurer la performance du marché Koos van der Merwe - 061912 L'indice de risque Fisher-Gartman utilise une approche multi-actifs et une approche globale pour mesurer la performance du marché. (Plus) Combiner le MACD et la force relative au temps Mike Carr, CMT - 061512 La puissance relative est un outil de trading puissant, mais ses signaux peuvent être difficiles à interpréter. L'application d'indicateurs à la force relative peut aider. (Plus) Cette divergence de RSI Koos van der Merwe - 061112 Le modèle de divergence de RSI est un modèle qui suggère fortement le début d'une course de taureau. (En savoir plus) Faire des observations du marché dans des stratégies de négociation Mike Carr, CMT - 052412 Les commerçants cherchent des moyens de prévoir l'avenir à partir du passé récent. Certains commerçants prospères développent des règles commerciales basées sur ce qu'ils voient sur les marchés. (Plus) Une vieille ligne de fret de Dominion Achetez le signal Koos van der Merwe - 052112 La ligne de fret de vieux Dominion m'a donné un signal d'achat de RSI. Devrions-nous acheter le stock maintenant. (Plus) Grands chapeaux pour le trading à court terme Mike Carr, CMT - 041812 Les stocks volatils de technologie sont habituellement considérés comme favoris parmi les commerçants à court terme. Les grandes capitalisations pourraient également être considérées comme des candidats commerciaux. (Plus) Investissements mondiaux de CNH Koos van der Merwe - 041012 Dans le marché actuel, nous recherchons toujours un stock à acheter. Oui, les index sont corriger, mais isnt que le temps d'acheter. (Plus) Hewlett Packard A Acheter Koos van der Merwe - 040412 Nous savons tous que Hewlett Packard a changé de direction, et que l'entreprise se consolide. Est-il la peine d'acheter. (Plus) Conseils de TV À propos de COST Koos van der Merwe - 040312 La règle est, quand tout le monde achète, c'est le moment de vendre. (Suite) Gagnants potentiels pour 2012 Mike Carr, CMT - 011012 Selon les caractéristiques des anciens gagnants de la bourse, nous pouvons trouver des actions qui semblent être mises en place pour des gains dans l'année à venir. (Plus) Stocks à long terme en regardant la ligne de valeur Mike Carr, CMT - 112211 L'indice Value Line montre que les stocks sont allés nulle part pendant 16 ans, mais les commerçants ont connu des mouvements importants dans les deux sens. (Plus) Robots pour les militaires Koos van der Merwe - 021011 La guerre contre le terrorisme dans le monde provoque l'armée américaine à utiliser de plus en plus les robots. (Plus) Gardez la santé avec la technologie Verisante Koos van der Merwe - 012411 La Bourse de Vancouver est réputée pour la liste des entreprises d'espoir. Voici une autre. (Plus) Lexmark A Acheter Koos van der Merwe - 101410 Avec le marché haussier d'aujourd'hui, nous sommes toujours à la recherche d'actions à acheter à la fois à long terme et à court terme. Lexmark a été incliné par un certain nombre de bulletins et même des conseillers. Est-ce vraiment un achat. (Plus) Comerica, Oh Comerica Koos van der Merwe - 031010 Les banques du monde nous ont conduits dans le désordre économique actuel en oubliant que leurs institutions devraient être construites sur des fondations solides en béton. Ils ont commencé à transformer ce béton en sable mouvant. Est t. (Plus) Analyser le pétrole brut Mike Carr, CMT - 120109 Bien combiner RSI. L'indicateur de taux de changement et les bandes de Bollinger d'une manière différente pour voir si le pétrole brut est susceptible de se déplacer vers le haut ou vers le bas. (Plus) Temps pour acheter de l'or Mike Carr, CMT - 090109 Les commerçants semblent obsédés par les achats de synchronisation en or. Mais il pourrait y avoir de meilleures opportunités d'investissement dans les métaux qui sont négligés. (Plus) La tendance est votre ami Mike Carr, CMT - 082709 Comme la plupart de la sagesse de Wall Street, ces mots sont communs mais rarement définis. (Suite) L'indicateur de déclin Chaitali Mohile - 082009 L'indice bancaire et les stocks liés ont augmenté à mesure que le RSI descendait. Qu'est-ce que cela suggère. (Plus) Est Coast Wholesalers Un indicateur de logements démarre Koos van der Merwe - 072309 Coast Appliance Wholesale Trust revenu a été un désastre presque dès le début de son inscription, et pourtant c'est une entreprise rentable rentable. Pourquoi donc sa mauvaise performance. (More) Spotting Tendances avec RSI Mike Carr, CMT - 071209 En plus de fournir des signaux d'achat et de vente, RSI peut mettre en évidence les tendances à plus long terme sur le marché. (Plus) Points de RSI vers New Bull Mike Carr, CMT - 061509 Les diagrammes mensuels sont rarement analysés dans l'environnement quotidien d'aujourd'hui, mais les signaux mensuels sont rares et fiables. . (Plus) L'indice FNB lié aux produits de base suggère une inflation des consommateurs Donald W. Pendergast, Jr. - 060109 Après avoir perdu 68% au cours de la dernière année, cet indice personnalisé de quatre FNB liés aux marchandises a fait une forte inversion, L'inflation des prix à la consommation pourrait être à l'horizon. (Plus) Dows Direction James Kupfer - 021309 Y at-il des indices sur la façon dont le Dow Jones 30 est dirigé. (Plus) The DJIAs RSI Divergence James Kupfer - 120508 Le DJIA et d'autres grands indices boursiers semblent former une divergence RSI haussière. (Plus) La divergence du dollar James Kupfer - 101308 L'indice du dollar américain est en train de former une divergence avec l'indice de force relative. Est-ce un avertissement. (Plus) L'indice de force relative a donné un signal précoce à la faiblesse actuelle sur le QQQQ en formant un swing échec haut. Des indices supplémentaires dans d 'autres cadres de temps suggèrent qu'il pourrait y avoir d' autres inconvénients. (Plus) Est-ce la fin d'une ère pour GM Koos van der Merwe - 080408 Pertes GM atteignent US15,5 milliards ndash est ce la fin du constructeur automobile américain. (Plus) Cueillette des gagnants dans le marché actuel Koos van der Merwe - 072508 Il existe de nombreux programmes sur le marché qui sont conçus pour choisir les gagnants. Certains travaux, d'autres pas, mais la dépense de dépenses peut en valoir la peine. Voici trois sociétés qui pourraient être gagnantes. (Plus) Investir dans l'énergie Koos van der Merwe - 071508 Avec le prix du pétrole atteignant de nouveaux sommets, investir dans le Fonds de revenu d'épargne énergie le chemin à parcourir. (Plus) Le travail RSI Mike Carr, CMT - 030308 Des outils techniques bien connus mais rarement testés, comme l 'indice de force relative, peuvent être rentables s'ils sont utilisés correctement. (Plus) Interprétation du mouvement StockIndex Avec RSI Chaitali Mohile - 020808 Le prix suit-il l'indicateur ou vice versa Combien de temps un indicateur peut-il rester à des niveaux extrêmes et comment les stocks réagissent-ils? (Suite) CH Robinson renverse la résistance Arthur Hill - 010408 Après avoir atteint la résistance de portée, CH Robinson a commencé à perdre de l'élan et le RSI a déclenché un signal baissier. (Plus) SOLF a Bullish Breakout Chaitali Mohile - 123107 La flambée de fanion de drapeau dans le stock se sont ralliés à de nouveaux sommets sur overbought RSI l'étoile doji peut traîner vers le bas le stock modérément. (Plus) A Dollar Divergence Arthur Hill - 113007 L'indice du dollar américain est-il prêt pour un rebond? Le RSI a formé sa deuxième divergence positive en quatre mois et est sur le point d'une cassure de momentum. (Plus) FTI Consulting prend un long repos Arthur Hill - 101207 Après une longue consolidation, FTI Consulting affiche des signes de vie et de poursuite des regards plus imminents. (Plus) Utilities, Divergences, and The StochRSI David Penn - 070307 Qu'est-ce que Tushar Chande et Stanley Krolls mariage de l'indice stochastique et la force relative nous dire sur le potentiel d'un fond dans les stocks de services publics. (Plus) RSI. Utiliser l'indice de force relative pour repérer les virages potentiels sur le marché. (More) GDX Approaches Soutien Arthur Hill - 061307 Le FNB des mineurs d'or est assujetti à la fourchette depuis novembre et les commerçants devraient se préparer à un rebond alors que le fonds négocié en bourse s'approche du soutien de la fourchette. (Plus) Williams Partners mai voir Minor Dip Chaitali Mohile - 032807 WPZ fait une nouvelle haute avec un indice de surcroît de force relative. Une certaine réservation de bénéfice peut être possible avant le prochain rassemblement haussier. (Plus) Fresh Levels Dans Fossil Chaitali Mohile - 022707 Fossil, Inc. ressemble à son prêt à se déplacer. Les commerçants peuvent voir une cible de 31 bientôt. (Plus) Index des disques disque Hits Support Arthur Hill - 022007 Le DDX (Computer Disk Drive Index) reste dans une nette tendance à la baisse, mais le support est à portée de main et RSI affiche des signes de bas. (Plus) Paccar Inc Probablement Retracer Chaitali Mohile - 020707 PCAR est susceptible de plonger temporairement, selon RSI et ADX. Un rebond de rebond pour le billet vert Arthur Hill - 121206 L'indice du dollar américain montre des signes de raffermissement et semble mûr pour un rebond de survente. Cependant, la plus grande tendance est en baisse - la résistance sera autour. (Plus) Momentum Amélioration Pour Anadarko Arthur Hill - 071306 Ce stock est sous-performant l'énergie SPDR actuellement, mais qui pourrait changer. (Plus) Il est temps d'acheter des obligations Koos van der Merwe - 051206 La maxime est: Achetez quand le sang coule dans les rues. Devrions-nous suivre. (Plus) Apple entre dans la zone de renversement Arthur Hill - 040506 Apple a mené le marché plus bas au cours des deux ou trois derniers mois, mais récemment, il est entré dans une zone d'inversion. La correction pourrait être proche de sa fin. (Plus) Premier Bounce échoue pour Amazon Arthur Hill - 030106 Amazones premier rebond de soutien échoué, mais une divergence positive dans RSI devrait être regardé pour un deuxième essai. (Plus) RSI Waning En Frances CAC 40 Arthur Hill - 111005 Le CAC 40 perd de l'élan alors qu'un modèle d'inversion baissière prend forme. (Plus) Le RSV Stochastique Paolo Pezzutti - 103105 Le RSV stochastique est un oscillateur d'un oscillateur utile dans la gestion des marchés tendances. (Plus) A Blow-Off Top Pour American Express Arthur Hill - 092205 Un point de retournement de haut volume et bougé chandelier à un haut-blow-off pour American Express. (Plus) Euro Index se consolide à l'appui des clés Arthur Hill - 072905 Même si l'indice Euro s'est stabilisé près du soutien clé, il n'a pas encore forgé un renversement haussier pour déclencher une avance. (Plus) Rowan retourne à la résistance Breakout Arthur Hill - 051005 Malgré une forte baisse au cours des deux derniers mois, la baisse de Rowan Cos. Ressemble à une correction normale. (Plus) RSI Divergence métiers grands pour Caterpillar Arthur Hill - 031605 Caterpillar a été un des plus performants au cours des deux dernières années et demie, mais une divergence négative importante dans RSI pourrait signaler le début de la fin. (Plus) RSI atteint la zone de résistance pour SBC Corp Arthur Hill - 030905 SBC Corp a été tendance inférieure au cours des derniers mois, et l'indice de force relative a atteint un niveau de résistance important. (Plus) Or dans la zone de danger RSI Chris Manuell - 120604 L'or joue un rôle clé dans le puzzle inter-marché. Étant donné sa forte corrélation négative avec le dollar américain - particulièrement évidente ces derniers mois - l'indice de force relative hebdomadaire met en évidence. (Plus) Transport aérien et transports Dow Arthur Hill - 031104 Dominé par FedEx (FDX), l'indice de fret aérien Dow Jones pourrait détenir la clé de la Dow Transports au cours des prochaines semaines. Lehman Brothers Holding (LEH) a eu un mauvais été, mais semble se rattraper le terrain perdu avec une avance d'automne. Cependant, cette avance ressemble à un coin montant et son RS. (Plus) Indice de force relative Dennis D. Peterson - 010402 Bien que le RSI soit limité dans son application, il partage des caractéristiques en commun avec d'autres mesures. Apprendre un moyen efficace de surmonter ces limitations pourrait être bénéfique. (Plus) Utilisation de l'analyse technique pour gérer un portefeuille de FPI Partie I - L'oscillateur RSI Dr. Michael J. Seiler - 021401 Est-ce que le commerce technique s'applique aux FPI En utilisant trois indicateurs techniques classiques, je vais vous montrer comment l'analyse technique peut être efficace. (Plus) Utilisation de l'analyse technique pour gérer un portefeuille REIT Partie III - MACD Dr. Michael J. Seiler - 021401 L'indicateur MACD améliorera-t-il les résultats Jusqu'à présent, l'oscillateur RSI et les systèmes de négociation paraboliques ont été viciés. (Plus) Stochastic RSI et Nasdaq Dennis D. Peterson - 121100 Si vous combinez les meilleures caractéristiques du RSI et du stochastique dans un seul indicateur, à quel point cela fonctionnerait-il comme un système commercial simple. (Plus) Le dollar et la mer bleue profonde David Penn - 120600 La force relative et les moyennes mobiles suggèrent que le puissant dollar américain pourrait être sur le point de sombrer. (Suite) Whirlpool et l'indice de force relative David Penn - 082400 Trois pics successivement plus élevés ne signifient pas une chose quand l'indice de force relative a un swing d'échec. Voici une histoire de deux tendances. (Plus) Trading La moitié supérieure de la RSI Han Kim - 050800 En tant que commerçant débutant, je suis à la recherche d'un indicateur simple et simple pour m'aider à prendre des décisions commerciales. Le RSI est juste que - simple et direct. Voici comment j'utilise le RSI pour rester sur le saf. (En savoir plus) Téléchargez ces pages PDF sur RSI. Le RSI n'est pas fiable pour l'entrée sur le marché, mais pour sortir du marché, l'indice peut être très impressionnant. Pour les commerçants qui prennent plusieurs contrats dans un marché à terme, l'utilisation de RSI peut être encore plus dynamique. Par David Cartwright V.9: 4 (160-162) SIDEBAR: RSI Formule et explication du RSI, indice de force relative, page 160. V.11: 2 (57-60): Relative Momentum Index: Modification du RSI par Roger Altman Overboughtoversold indicateurs sont populaires parmi les commerçants pour identifier les virages du marché. L'indice de force relative (RSI) est l'un de ces indicateurs populaires. Ici, Roger Altman présente son travail sur la modification de l'indice pour lisser la sensibilité des indicateurs à l'élan et les avantages qui en résultent. Par Roger Altman V.11: 2 (60): SIDEBAR: Les formules RSI et RMI pour RSI (indice de force relative) et RMI (indice de moment relatif). V.15: 9 (423-425): l'indice de force relative (RSI) par John Sweeney Voici l'un des indicateurs les plus populaires dans la plupart des logiciels analytiques. J'ai eu des résultats très positifs en utilisant le RSI (indicateur de force relative) 5 jours regarder en arrière pour l'entrée et les sorties dans mes métiers swing. La valeur par défaut habituelle du RSI est de 14 jours sur la plupart des paramètres du graphique (par exemple, Stockcharts). Pour un commerçant de swing avec un délai de 2 à 5 jours le RSI (14) jours regarder en arrière est insuffisant. Je sais que ce site préconise l'utilisation de l'indicateur Williams pour faciliter l'entrée et les sorties, mais je trouve le RSI (5) plus robuste. Juste mon choix personnel. La stratégie RSI (5) est tout simplement un calendrier de conception pour l'entrée et la sortie, ce n'est pas une mise en place. L'entrée commence lorsque le RSI (5) est inférieur à 30 et commence à se déplacer au-dessus de 30. Une fois franchi 30, j'entre le stock. 80 du temps, je vais tenir ce stock jusqu'à ce qu'il passe au-dessus de 80. À ce moment, je vends le stock quand il croise en dessous de 80. Les 20 autres fois, je vends avant qu'il ne soit à 80 parce que je peux voir sur le graphique (Zone de résistance) qu'il ne sera probablement pas à 80 donc je viens de vendre le stock quand il frappe la résistance. Par ailleurs, je n'utilise pas arrêts de fuite. J'utilise la règle RSI (5) 80 ou de vendre lorsque le stock frappe une zone de prix de résistance. Aussi, je vais généralement vendre le stock si elle monte 4 jours consécutifs dans une rangée ou monte 10 en deux jours. Je n'aime pas renoncer à des profits et donc je ne suis pas disposé à permettre à l'action de retracer n'importe quel prix qui, selon moi, invalidera mon ratio risque-bénéfice. Bien sûr, j'ai mes 2 stop loss dans le plan de négociation lorsque je rentre et utiliser le concept de gestion de l'argent de dimensionnement préconisé dans ce site ainsi. Si quelqu'un est intéressé, je serai heureux d'écrire mon swing trade mis en place pour vous d'évaluer. Dans l'intervalle, je recommande d'essayer la stratégie RSI (5) pour les entrées et les sorties. Il peut également être utilisé comme un filtre ou un signal de confirmation des retraits du commerce de swing. Le meilleur de la négociation. Commentaires pour RSI 5 Day Look Back pour l'entrée et les sorties Great article, Ive été en utilisant le RSI pour l'orientation, mais va essayer. Existe-t-il un type de stocks, de secteurs, de produits, etc. que l'on devrait chercher ou éviter? Juste voulu dire merci d'abord, en affichant le RSI original 5 Day Look Back. Article et vos éclaircissements et commentaires au fil des ans. J'ai noté quelques différences entre vos commentaires antérieurs (c. 2008) et les plus récents concernant vos filtres et les MA que vous utilisez pour votre première liste de surveillance ainsi que les min. Volume échangé par jour (de 20.000 en 2008 à 500.000 dans la mention la plus récente de volume que je pourrais trouver). Avez-vous changer cela en fonction de vos observations sur le marché ou en fonction de vos résultats commerciaux (ou les deux) Je présume que c'est parce que les choses changent et vous êtes toujours d'apprentissage et de raffinage. Après seulement 4 ans de regarder des graphiques (FX, actions, matières premières), je sens que votre style me convient davantage. Ive été en utilisant AmiBroker pour scanner et back test pour quelques semaines maintenant et Ive a constaté que, en regardant sur les signaux commerciaux générés et pris par le système (certes basé sur mes capacités de base de codage), il ya beaucoup de métiers que je n'aurais jamais Pris moi-même si Id simplement utilisé AmiBroker comme un scanner avec quelques entrées de base, puis vérifié chaque à EOD sans entrée de commerce automatique. Encore une fois, c'est probablement dû à mon manque de compétences en codage, mais je n'aime pas avoir une méthode automatisée de balayage des possibilités basées sur des critères assez larges et puis prendre la décision moi-même sur si oui ou non pour les prendre. Systématique discrétionnaire. ) Merci encore pour les aperçus intéressants dans votre méthode marchante Tous les meilleurs Jonathan Jake vous êtes un dieu send. i vous remercient pour révéler ceci. La stratégie vaut plus que 4000 nous dollars. Une fois de nouveau merci Clarity Sur RSI ci-dessus ci-dessous 30 et sur RSI ci-dessous ci-dessus 80 plus élaboré ur STRATÉGIE DE SORTIE par: Baig 12 mai 2008 Mon Swing Set Up (demandé par Alvan) par: Jake Jake il est juste étonnant de lire ur artcile sur RSI 5 PLUS ur négociation configuration jake besoin de clarté sur ACHETER COURTE VENTE tht is RSI ABOVEBELOW 30 RSI ABOVEBELOW 80.THAT est quand à l'achat quand à la vente à découvert comme RSI belowabove 30 belowabove 80. PLUS besoin de connaître votre stratégie de sortie du (12 mai 2008 Mon Swing Set Up (demandé par Alvan) par: Jake) Salut Jake. Merveilleux entryexit stratégie ... m'a aidé beaucoup. Merci pour l'affichage. Pour ceux qui veulent savoir sur le commerce mis en place, recherchez divergence set ups. Je l'utilise personnellement presque tout le temps. Juste faire google avec divergence macd si vous ne savez pas sur la divergence. Essayez de négocier la divergence cachée pour constant entryexits faible risque. Bonne chance. Cher Jake, j'ai suivi votre article avec intérêt. Je suis un commerçant d'oscillation. Aussi maintenant regarder les métiers de jour. Si. J'aime les positioncharts. Je fais avancer mon métier. Vous avez mentionné que vous suiviez scrupuleusement les hausses de 52 semaines. Au contraire. Je suis 52 semaines bas. Comme vous le savez. Dans un cycle Stocks annuel. Il fera un faible. Même le meilleur des stocks le font. Bien que les stocks bons peuvent tomber 1020 un autre stock peut tomber, 2030. mais peut être fondamentalement un bon stock. Peut tomber à cause de newsqtly. Résultats etc. J'ai suivi ce modèle. Infact certains stocks tombent. À un bas de 52 semaines et finissent en vert le même jour, et continuent à augmenter pour les prochaines sessions. Parfois la plupart du temps les opérateurs sont au travail. Couplé à votre stratégie de RSICCI AT 5. Je pense que cela tient la promesse. Comme il ya plus de stocks touchant 52 semaines plus bas que les hauts. S'il vous plaît laissez-moi avoir vos pensées à ce sujet. Cordialement, R. SINGH. Salut, je voulais juste savoir comment vous configurez vos graphiques pour l'entrée et la sortie aussi comment pouvez-vous configurer vos graphiques à tous les stocks de luxe pour le commerce potentiel. Im un débutant besoin de base aider cette stratégie ne aide mais ont besoin de plus si possible Im à la recherche de faire swing trading au début et passer à éventuellement plus tard sur le jour trading Si vous avez besoin de me joindre mon courrier électronique est nerdoman0gmail Tout conseil et suggestions de quelqu'un aide énormément Merci pour la réponse détaillée, Jake. Pourriez-vous également vous référer à la question des signes intraday que vous recherchez Vous avez dit que votre délai est de cinq jours. Vous avez également dit que lorsque j'entre, j'utilise le graphique de 15 minutes pour me donner des zones de sécurité (à moindre risque) pour aider mon ratio de risque. Comment pouvez-vous détecter les zones de sécurité dans les graphiques de 15 minutes Qu'est-ce qui indique un rapport de risque assez bon Vous mesurezcalculateestimate ce ratio Merci jake pour la réponse instantanée, encore petite clarification nécessaire, si u ne m'inquiète pas me demander, donc u appliquer RSI 5 sur graphique quotidien. Et u regardent seulement 5 bougies, comme la semaine est seulement de 5 jours si u s'il vous plaît ne vous dérange pas u partager un graphique comme image vaut plus que des mots comme im faibles dans la compréhension de la théorie, mon identifiant e-mail est naresh. rayikantigmail Je commerce est entre 1 à 5 jours, c'est pourquoi j'utilise le RSI (5). Le (5) représente combien de jours l'indicateur RSI remonte dans le temps, 5 jours. Je n'ai jamais de commerce de jour, ce qui signifie ouvrir et fermer un commerce le même jour. Je passe toujours la nuit. Ainsi, la précision du prix d'entrée ne fait pas partie de mon système. Je peux me tromper sur le prix d'entrée par une certaine marge et il n'affectera pas le commerce tant que je peux attendre et voir si mon métier se développe dans un résultat positif. Je ne négocie pas dans un cadre plus petit qu'un jour, un chandelier complet de 24 heures. Je n'utilise pas de 5 minutes, ou 15 minutes, ou 30 minutes. Je suis souvent sorti d'un métier si je sens que le commerce a suivi son cours. Autrement dit, j'ai perdu ou gagné le montant d'argent que je soupçonne d'achever le commerce. Je suis un opérateur discrétionnaire non systématique, par conséquent, toutes mes décisions sont basées sur des événements suspects aléatoires, et non sur des algorithmes mathématiques. Je ne me soucie pas si j'ai raison ou non. Ça ne fait rien. Tout ce que je me soucie c'est si mes gains dépassent mes pertes. Je ne joue pas les lacunes. Autrement dit, s'il ya un écart récent dans le graphique dans un délai d'environ 3 mois, je reste habituellement loin de grandes lacunes. Si je suis dans un métier, et les écarts commerciaux à mon avantage, je reste dans le commerce tant que le commerce reste au-dessus de l'écart. Je déplace mon arrêt de fuite jusqu'au bas de l'écart. Si les écarts commerciaux vers le bas, contre mon métier, je quitte rapidement. Pour moi, le volume n'est pas vraiment un indicateur pour un commerce, plutôt, j'utilise le volume pour s'assurer que le commerce a la liquidité appropriée. Je ne négocie pas les stocks minces négociés. J'aime au moins 50,0000 actions échangées quotidiennement, plus le mieux. Je pourrais regarder l'indicateur On Balance Volume pour me donner une idée de l'offre et la demande, mais je ne base mes métiers sur ses mesures. J'ai habituellement seulement 1 à 3 métiers ouverts par semaine. Je trouve plus de 3 métiers ouverts trop difficiles à suivre. Je garde ma taille de position à pas plus de 5 de mon équilibre dans un commerce donc à tout moment je suis exposant seulement 15 de mon équilibre. Les autres montants sont affectés à d'autres fins, comme les actions de dividendes ou les cessions d'actifs moins risquées. The RSI(5) lookback system is a risk on trade and I limit my risk on to 15 of my total balance. Hi jake rsi 5 should be used on 5 OR 15min OR 30MIN timeframe. Questions regarding RSI(5) trading method by: Altern I really like your approach. It sounds very logical and easy to comprehend. Could you please comment on a several points I have 1.You said The other 20 of the time, I sell before it gets to 80. What are the signs at these cases What indicates it wont get till RSI(5)80 2.How do you deal with gaps in trade you have Do you immediately close your trade 3.Do you use volume as entryexit indicator or is it there for stock screening purposes only 4.Could you elaborate on usage of flag pattern How do determine it started How do you determine its over How is it combined with RSI(5) 5.How many trades are you in, using your method, at any given moment Or, alternatively, what portion of your trading money is inside trades I do not mean right now. I mean statistically, over time. Are there times when you dont find trades (that fit you method) at all for long periods of time Or, on the other hand, how do you deal with too many candidates Thanks in advance, Altern Hi I am a discretionary trader. This means that I do not have a mathematical method or system for choosing which stocks to play that can be replicated by others. As a discretionary trader I play stocks based on my own unique way of visualizing the patterns I see on the chart. I give these patterns meaning or significance based on my years of experience playing those patterns. So, when you ask me how do I further define my daily watch list I can tell you generally what I look for but this is not an objective back tested, statically valid experiment. My way of playing stocks i neither correct or wrong, its just my unique style. For me the most important aspect of trading is to know what all the major broad indexes are doing, are they trending up, down or ranging. I look at 3 year, 1 year, and 6 month time frames. I like to know what all the sectors and industries are doing. I use etfscreen to help me get a feel for the relative strength of all the markets. I spend about an hour a day pulling out about 100 charts and examining the trends. I want to know what Gold is doing, all commodities, agriculture, the overseas markets, everything. I want details. Once I know the markets, their trends, I select the strongest markets to play that are going up. And that includes short selling if markets are down like in 2008. I want to follow the strongest trends. I like to use the 20 day, 50 day and 200 day moving averages to help me know the trends. Simply, I look for the strongest trends, I then find areas of support, I wait for the short term traders to sell and take their profits, and then I enter on the small dip they created in the chart. Many people who trade the markets use an algorithm or a back testing model that they can follow. As for me, I dont. Ive tried many different models and black box systems and they do not work for me. Its my personality. I just cant trade using a method designed by others. I trade with my eyes. I enter and exit based on what I see on the charts. I trust my instincts more than theories, math, or a designed system. Its like this how do you catch a baseball As the baseball is projected to you do you measure the wind velocity or air currency to determine how you will catch it Do you calculate the distance in mathematical terms to know how to place your hands to catch the ball Probably not. Well, thats how I trade stocks. Same as I catch a baseball. I just look at it and trade. Same, I just catch the baseball. I have no idea how I do it. I just let my body catch it. Same with stocks. I just enter and exit based on what I see. Too simple I know. but works for me. Hi I use finviz to generate my initial watch list. Also, chartmill is also very good. You can play around with the screens to suit what youre looking for, but in general, my screen consists of: Price over 10 Average volume over 50,000 shares traded daily. 20 day moving average above 50 day moving average. Price 0-10 below 52 week high. Performance more than 20 up for the 52 weeks. This screen gives me about 500 stocks to look at. I then use the charts display to look at all 500 stocks and just scroll down the page. It takes about an hour to look at all 500 with a glance. I then write down about 50 stocks that look good from my eye level. With these 50 stocks I go to stockcharts and put up all 50 stocks. I look at the 3 year, 1 year, and 6 month charts using the 20 day, 50 day and 200 day moving averages to help guide my eye. I choose stocks with very nice 45 degree angles going north from the bottom of the page to the far right edge. I dont like stocks that meander all over the page. I look symmetry. So from the 50 stocks I might get 20 stocks that have very nice price prints that are consistent and appear easy to see trend lines, support and resistance areas. I then draw some columns on paper and write down the 20 stocks with price areas for the moving averages, pivot points, support and resistance and finally the high and low areas. After the market opens for 1 hour, I then see how each of the 20 are behaving. I usually watch them all for about 30 minutes to an hour and choose 1 or 2 or maybe 3 that behave very easily. By this I mean the spreads between bid and ask prices are very narrow, maybe 1 or 2 pennies. I dont like jumpy stocks or stocks that are difficult to buy. If a stock I like hits my pivot point areas, and the rest of the market is cooperating, and the volume is starting to come into the stock, well, I just might purchase it assuming all other criteria is ok. No major news, stock not going ex dividend, or earning reports coming soon. The RSI (5) is also on my screen. I like to see it hooking upwards. It will be rising from below 30. So, once the RSI(5) starting going up, (price is going up), and the trend appears to be resuming then I that might warrant an entry. I never risk more than 5 of my total balance to one position. Most of the time its more about 3. My stop loss is usually between 5 and 8 below the entry price. I dont use price targets for profit taking. I tend to just let the profits go until the pattern I am trading breaks down. Do you have email address, so that I could send you my plantform in excel to you. Actually Im not full time yet trader. I have employer, thats why I cannot always look at running trend chart. What can I do, I need to check price by hourly then I will key into my excel file. So that RSI will prompt to me result. My email address is: gwisdom1378gmail Hi If your time frame is 60 minutes then sounds like you are day trading. I do not day trade. My time frame is 5 days. I hold the stock for as long as the pattern confirms itself. When the pattern that I bought breaks down then I sell the stock. Since I do not work in 60 minute time frames I hesitate to give you a suggestion. But in general, the best strategy is for you to paper trade various moving averages within your time frame and keep accurate and precise records. After some time you will begin to get a feel for what moving averages work best for your time frame according to your winloss ratio. One common idea is for the trader to use one moving average that is a much longer time frame to help set up the trend, then, switch to the shorter time frame to help with your entry and exits. So, for example, if you are using 60 minute time frames you might consider using the 5 day moving average for your long term trend, making sure it is going up, and using a 15 minute time frame to judge a possible entry. The website, bigcharts is an excellent free site that has these moving averages already in default. Just load up your symbol and chart out the moving averages and time frames you want. Good morning. So may I know if Im using time scale 60mins, so what should I set for my SMA Hi Oscillators have absolutely nothing to do with trend identification. They only measure price swings within a trend or within a range. If you want to find trends, you have several options. The easiest is probably the moving averages. First select a time frame for the trend you are seeking. If you want to find a one year trend stick with the 200 day and 50 day simple moving average as your guide. If you want to find a 3 month trend, stay with the 50 day and 20 day moving average trend. Nothing magical about these numbers, (periods), its just what is most popular. You can play around with the periods to find something that suits you better. Another way to identify trends is to simply draw trendlines. It is easy to learn. Many websites can teach you how to draw a trend line if you dont already know. Another way, is to look for stocks making new 52 week highs. If the stock is hitting new highs then most likely it has a strong up trend. Oscillators just help you with entry and exits, not trend identification. So, first decide on your time frame, then find the trend, then choose your entry area, define your risk, select an exit target, then execute. Simple as pie. May l know your opinion regarding oscillators vs SMA which one is more accurate chart to measure up trend and down trend Thanks Hi As a general rule I do not short uptrending stocks. Jamais. I only short sell in bear markets and I go long in bull markets. Just common sense although I am always amused at how uncommon this mistake is. So, now, the US markets are all in a very strong bull market. I would not short stocks now. Just because the RSI(5) is moving down from 80, does mean to take a short position especially if the stock and the market are in strong uptrend. You can do two things: 1) take profits when the RSI(5) moves down from 80. 2) Hold the stock and wait out the move to see if the stock climbs higher. Either one is ok. You might consider taking profits then wait for the dip to stop. When the stock goes back up to resume its uptrend, climb back on the stock. Remember, the RSI is only a guide to help you enter and exits trades. It can be a signal if you want it to although I prefer to rely upon my own judgement, the RSI(5) only gives me a clue. Again, never short uptrending stocks and never go long a downtrending stock unless of course you like to gamble and find it amusing to do so. In that case, enjoy. Dear Jack, lf the chart show me now SMA is up trend but RSI-5 show me from 80 drop to 70. So can l do short now or I just can do long but not do any short because my SMA chart show me as up trend Thanks Hi Ron I use the RSI with a 5 day look back, not 14 day look back. The reason I do this is because my average holding period for most of my trades is 5 days. But its important to understand that there is nothing magical or correct about 5 days. It is simply the number I use that fits my trading style. If you intend to hold a stock for a longer period of time, say several months, then a 14 day look back would probably suit that trading style better. As for Apple stock (AAPL), I wouldnt go near it. Not because its a bad company or bad trade. Its just that I do not trade stocks in a downtrend. AAPL is in a terrible downtrend at the moment. Nothing wrong with the company per se, its just that I dont trade weak stocks. I trade strong stocks. In fact, I only trade stocks that are reaching 3 year highs and are double every few years. Also, I never day trade, meaning I am in and out of a trade in one day. In fact, I almost always give my trades a few days to prove if I am right or wrong. Usually within 5 days I know if I was correct in my trade or not. Again, the RSI(5) is NOT a trading system. Not even close. You can substitute the RSI with any other oscillator and probably get the same or maybe even better results. The oscillator is only to be used as a guide or at best a signal. But the ultimate decision to buy, sell, or hold is more of an intuitive calculation based on the traders experience. For me, my favorite and most successful trades have been with very strong stocks, making new highs every few weeks, that form a high tight flag, maybe retreating for 3 or 4 days, but never drop below the last high, AND then the RSI(5) gets around the 30 mark. My goal is never to miss a great trend. My system does not care when I enter or when I exit, only that I am in a great trend and make a profit from it. Or, if I am wrong, that I get out of the trade with a small loss. Not sure if I answered your questions or not. But, do research on the flag pattern and see if you can mix it with an oscillator that works for you. Then, make sure you trade strong stocks that have very nice and powerful up trends. If you are going long a stock do not buy down trending stocks like Apple. Unless of course, you are a gambler. Personally, I do not like gambling so I tend to stick with trades with higher probabilities. Just my style. rsi(5) is not a system, its an entry guide by: jake Hi Vincent If you read my earlier posts you will see that I use the RSI(5) simply for guidance on an entry helping me to quantify short term dip (usually 3 to 5 days). Thats all it does, no more and no less. Regarding the question you asked me about the fundamentals of the stocks you intend to trade, I can only tell you what I do, not what I advise others to do. Having said that, I do not allow the fundamentals of a company to affect my decision making process. I might look at the fundamentals just for curiosity but I do not trade a stock using fundamental data. Making decisions is at the heart of the trade. I choose to use only one data point to guide my decisions and that data point is the price. I try to find a stock when the trend is strong demonstrating it has the capacity to rise quickly. I wait for a 3 to 5 day sell-off which usually brings the RSI(5) down below 30. I enter when the stock begins to rise off that low. I hold the stock as long as it is above the price I paid for it. I have two exits one is a stop-loss which tends to be between 5 and 10 below the price I paid. My profit trailing stop is about 5 below the nearest high. As long as the price stays up above the last high and rises, I hold the stock. I sell when it breaks that support which tends to be about 5 below that high. All this is complicated enough. No need to further complicate it with fundamentals. Remember, I only intend to rent the stock for a few days, maybe a couple of weeks. I do not feel I own the stock or that I am part of a business. Stocks for me is to trade, not to own, therefore the fundamentals of a company do not matter to me. Fundamentals are important for investors who intend to hold the stock thru thick and thin business cycles. Hi Treso For me, I dont use the RSI(5) as a mechanical decision making tool. I am not strict about letting it tell me when to enter or exit trades. I use it as a guide post to let me know when extremes in price are being met. Extreme readings are usually under 30 and over 80. If I am swing trading, meaning two thing (1) my time frame is 1 to 5 days and (2) I enter on a low swing of a price movement into support and exit on the high swing into resistance. C'est tout. The RSI(5) can let me know about extremes in price which can make me feel better about the odds of the swing going my direction. If the RSI(5) is in the middle of the range, say between 40 and 70 its not helpful to me so I dont do anything, I dont enter and I dont exit (if I have a trade on). But, after 5 days, if the trade still doesnt move in my direction I may choose to take a time stop. It depends if I see better opportunities and need the cash for that new trade. I like taking small losses. Doesnt bother me a bit. Also, as I mentioned to you before, I am a discretionary trader. I make decisions based on what I see on the chart. In the old old old days, you could call this work, tape reading. Remember, I dont believe in right and wrong about how to trade stocks all that matters is that you can make money fairly consistently and that the system you choose is simple and easy to perform. My test for if a system is simple is if I can explain it to a 12 year old and they understand. I always trade in the direction of the major trend ALWAYS. As soon as I see the moving averages starting to crossover in various time frames and support after support is being broken (on the down side), then I go short. When the moving averages are crossing over upwards and resistance is being broken, making new highs, I go long. Simple. You can tell that to a 12 year old and they get it. Thats as simple as it gets. Thats what I do. I suggest you not make a drama about trying to figure out the BEST entry and exit schemes. Rather just experiment, paper trade, and see what works for you. Keep a journal and record your experiences. Maybe one day you will discover that the entry and exit prices are not the most important part of your system. Rather focus on money management and risk control, that is your staying power. Hi Jake, Thank you for your reply. I have other questions. First question is what about your target variation in the stock price. You said once the stock price cross the 80 RSI(5) indicator you sell your positions. If the variation hits 10 you sell. But sometimes the price just start to walk sideways and the RSI take too long to reach 80, or even worse, the price and RSI start to fell. What you do when it occurs Second question is about entry timing. Craig in this website says to wait and time our entries. Do you do that I say, you wait the 10SMA about 30EMA for long positions Or you dont care about the market index Hi Treso I live by my core belief that the only thing in the world (and the markets) that is certain is Change. So, I always give myself the opportunity to change my mind and be inconsistent because for me the definition of wisdom is usefulness. If the ideaconceptbehavior is useful, then, it is a good decision to apply that method. What was useful yesterday, last month, last year, or ten years ago may not apply for conditions on the ground today. And with todays technology change comes extremely quickly. For this reason, I dont put much effort or time in backtesting systems. What worked in the past may or may not have any relevance. I believe many people spend time and effort back testing systems because they dont trust what they see. They want the math to back up their ideas. Thats ok, if its useful to that person to do so, then fine, not an issue. But for me, I rely more upon my eyes, what I see happening on the charts. Its not right or wrong, its just the way I experience the reality of what is happening in the markets. The math is nice to play with, fun, but I have taught myself not to rely upon the odds based on statistics but rather on what I observe. So, regarding your question about the probabilities of an RSI(5) entry exit system I dont have any data for you cause I never back tested the system. I simply use the RSI(5) as a guideline to help visualize where the best entry and exit area might be. You can adjust the number to (2) or (10) or the default of (14) it all depends on your particular trading time frame. For me, I trade in a time frame where the average holding period is about 5 days. Secondly, you asked me if I use the same signals as 5 years ago. Basically, yes. But, I have learned a lot more about markets and how I respond to markets over the last 5 years so I believe as I grow as a trader I am making more (and better) decisions based on how I feel the market is moving and less on indicators or oscillators. Again, I am a discretionary trader and rely more upon my observations on the charts than numbers. As an analogy, I use indicators and oscillators like a pilot might use clouds to navigate thru weather but his flight plan is not dependent upon those clouds unless of course its a hurricane. Lastly, for me, trading the markets is as much an exercise about learning how I respond to the market flow as it is about making a living. There isnt only one way to do it. In fact, the beauty of trading is that you create your own market reality. The market gives you the raw data and the creativity is how you use it. Sorry about the english, it is not my main language. I loved this website because I could understand many things in a simple way. I am starting to do swing trades. I wish to build some statistics about my strategy and I want to know what can be a good win chance(). I liked your entryexit strategy and I wish to give it a try. Your first comments started in 2008 and I wish to know if you modifiedimproved your strategy or still using the same signals Hi The question to me is do I time my entry into the market. Truth is, ALL entries are a product of time, no getting around this fact. Even people who DONT time the market, but rather choose an arbitrary time to enter the market are still timing the market BUT the difference is this: They are not consciously deciding the time to enter by using a method or system for entrie rather they are jumping in the market based on a pre-selected date aka..dollar cost averaging. But this is still timing the market, just not using any filters or market observations. Having said that, I play both the long and short side of the market. I am as comfortable shorting SPY as I am going long. For me, shorting SPY is just like playing backhand in tennis. Once you get used to it, it adds a whole nother tool to your game. And, I only short SPY or IWM, thats the only two instruments I short. So, the first question I ask myself each day is this: Am I long or short the market I use 3D trend evaluation (short, intermediate, and long term moving averages) and make a decision on how I feel the probabilities look for the next 3 to 5 day outlook. If I am short, this does not necessarily mean I will sell all my long positions, but I might hedge them with by shorting SPY. I use the 50 day moving average for my long term base line. My 30 day MA is intermediate and 10 day MA as my short term. I run my trades between this terrain. Also, about entries and exits, one of my rules is not to make it a DRAMA. Entries and exits are an area for me not a number. It is true that I will get filled with a very specific amount, but I always have a entry and exit area space that allows for bad fills and poor executions. Point is, I dont allow myself to play the hesitation game because of a few pennies either way. I use limit orders to enter and market orders to exit. NO DRAMA means that I just enter when the signals say go and I dont wait for the last 18 move above a most recent swing high. In fact, I love to enter as the stock is moving to its next low swing cause the riskreward improves. Also, I dont watch the market all day (night time for me). I just enter at a time when I think the risk is lower than the potential for reward. I really believe in making swing trading as easy as possible. I try and focus on my execution and performance and let the outcomes take care of themselves. Stop Loss Swing Exit (Requested by Lou) by: Jake I believe that consistently successful swing trades are based on 80 psychological factors, 10 systemmethod, and 10 luck. The pychology of an entry is 80 hope and 20 apprehension. The psychology of an exit is 80 regret and 20 relief. With this model as my meta-framework, my exits are based on making exit decisions that minimize regret. Regret comes in three forms: 1) Regret that I exited too early and left money on the table (the stock goes up without me). 2) Regret that I exited too late and the market took back some or all of my profits. 3) Regret that I took the trade in the first place and have an immediate loss of capital (ie..stop-loss is hit). I have two swing trade exits a stop-loss exit and a profit-taking exit. Stop-Loss Exit (long trade): This procedure is fairly mechanical. The Stop-Loss is a price which, when penetrated by the close of the previous day, violates the assumption of my entry. There are two parts to the stop-loss exit: Part 1: The Signal. The signal is the close of the previous day. If this close is beneath the price that violates the trade then a sell signal is registered in my trade log. The stop-loss price can be any logical marker on the chart depending on the time frame I am trading such as a moving average (10 day, 20 day, 30 day,), a price congestion area, the lowest bar of X days, it doesnt matter where I place my stop-loss price as long as it makes sense via the chart. Part 2: After the first hour of trading the next day after the signal was triggered, if the stock continues to go down beneath my stop-loss price then I quickly sell the stock. If instead, the stock whipsaws back above the stop-loss intraday and holds up at the closing, then I hold for another day. I stay with the loss until the stop-loss is violated at both the close and the next day after the first hour of trading. My position size is such that my risk never exceeds my regret loss amount. Rule 1: I never lower my stop below the original stop-loss price I set at the entry. Rule 2: I never second guess my stop loss sell decision. Rule 3: I wait for the signal first (close of previous day) before I make the stop loss sell decision the next day after the first hour of trading. Rule 4: I know my Regret number (amount of risk) and never exceed that amount. Rule 5: In case of a catastophic maximum negative price excursion against me (usually 10 or more) intraday, I always sell first, ask questions later. I will explain my profit-taking exit in another comment on this thread tomorrow. My swing trades only use three pieces of data: price, volume, and time. Absolutely no fundamental information at all. Filter 1: Price is above 15 and average volume (90 days) is above 20,000 shares traded daily. Filter 2: Price is above simple moving average (30). Filter 3: On Balance Volume has been increasing for the last 30 days. Filter 4: RSI(5) is below 70. Filter 5: The price has been decreasing for at least 1 day (I prefer 3 to 4 days) prior to entry. Filter 6: The stop-loss area (exit) must be within 2 of the entry price. The chart must offer me an easily recognizable and identifiable exit (ie..support area, 10 day MA, 30 day MA, flags and pennant patterns are best). I look for rising bottoms, symetrical rising trends, higher highs and higher lows. This is done with visual observation of the chart in multiple time frames. From these 6 filters I usually have a list of 50 to 100 stocks in my watch list for the trading day. Takes me about an hour per day. After the first hour of the trading day (10:30am) I load up my watch list in real time. I cross off any stocks that are red (going down). I cross off any stocks that are up more than 2 from yesterdays close (too high). This usually leaves me with about 15 to 30 names that are tradeable that day. They are in my sweet spot with a justificable riskreward potential. Filter 7: I check each of the 15 to 30 names on my list by sector and industry. I cross off any names whose sectors and industry are not rising and beating the SP 500 within multiple time frames (1 week, 1 month, 2 month) Now I might have 10 to 15 names. I take the 10 to 15 names and note duplication of industries within these names. I compare each stock against the ones in the same industry by relative strength within multiple time frames (1 week, 1 month, 2 months). I buy the strongest name in that industry. Once I enter the stock I never exit the same day. Remember, this is only half the trade, the entry. The exits are much more exasperating, difficult, and emotional. If you have an interest in this subject please let me know and I will explain that piece of the trade to you. Otherwise, I hope you might gleen some ideas from my above contribution. Enjoy Your Trading Jake ThailandMarch 18, 2013 5:00 am 88 comments Views: 49064 It8217s been about a year since I8217ve taken a look at the very popular 2-period RSI trading method by Larry Connors and Cesar Alvarez. Nous savons tous qu'il n'y a pas d'indicateurs magiques, mais il ya un indicateur qui a certainement agi comme de la magie sur plusieurs décennies. Quel indicateur? Notre indicateur RSI fiable. Au cours des dernières années, le système de négociation standard de 2 périodes tel que défini dans le livre, 8220 Stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent 8220, a été en retrait. En 2011, le marché a connu une chute soudaine et soutenue qui a mis le système en perte. Il se remet lentement depuis. Ci-dessous est un graphique d'équité représentant la courbe d'équité de négociation de system8217s trading l'indice SPX à partir de 1983. Vous pouvez facilement voir la chute importante autour du numéro de commerce 120. Voici une vue de détail des 19 derniers métiers, qui couvre environ les cinq dernières années. Les règles de négociation de Larry Connors sont très simples et se composent de métiers long seulement. Pour rappel, les règles sont les suivantes: Le prix doit être au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours. Achetez en clôture lorsque le RSI cumulatif (2) est inférieur à 5. Quittez lorsque le prix se termine au-dessus de la moyenne mobile de 5 jours. Tous les tests dans cet article vont utiliser les hypothèses suivantes: Starting Equity: 100,000. Risque par transaction: 2 000. Le nombre d'actions est normalisé sur la base d'un calcul ATR de 10 jours. Il n'y a pas d'arrêts. La PampL de chaque commerce n'est pas réinvestie. Est-ce que l'indicateur RSI à deux périodes perd son avantage Difficile à dire en ce moment. Il n'est pas comme les tirages n'ont pas eu lieu avant, mais ce n'est pas vraiment ce que je veux explorer. Je veux examiner de plus près l'indicateur RSI de 2 périodes et voir si nous pouvons améliorer le système commercial de base par Larry Connors. Jours après l'ouverture d'un commerce Premier let8217s jeter un oeil à la façon dont le marché se comporte après une installation RSI se produit. En bref, le RSI de 2 périodes est conçu pour mettre en évidence les fortes retraits. L'achat de pullbacks dans une tendance haussière a été une méthode de négociation bien connue et efficace et est l'essence du système de négociation RSI 2-période. Nous pouvons démontrer cela en regardant comment le marché se comporte après qu'un commerce est déclenché. J'ai créé une stratégie EasyLanguage qui peut tenir une position X jours après l'ouverture d'un métier. J'ai ensuite testé X pour des valeurs dans la gamme de 1 à 30. En d'autres termes, je veux voir comment le marché se comporte 1-30 jours après l'ouverture d'un commerce. Est-ce que le marché a tendance à grimper après la configuration du commerce se produit ou at-il tendance à dériver plus bas est ci-dessous un graphique à barres qui représente les résultats. Chaque barre est la PampL totale en fonction du nombre de jours de détention. Cliquez pour agrandir l'image En général, plus la période de conservation est longue, plus PampL est généré. Cela montre que, après que notre indicateur RSI à deux périodes déclenche un commerce, le marché tend à grimper au cours des 30 prochains jours. Il est également important de noter que toutes les valeurs produisent des résultats positifs. Cela montre la robustesse dans ce paramètre particulier. Période de sortie moyenne mobile Les règles de négociation initiales de Larry Connors ont utilisé une sortie dynamique basée sur une moyenne mobile de 5 jours. Une fois le prix clos au-dessus de cette moyenne, le commerce a été fermé. Je voulais examiner de plus près la période utilisée pour cette sortie de moyenne mobile. Comme le graphique ci-dessus, j'ai testé les valeurs 1-30 pour la période utilisée dans la moyenne mobile. Cliquez pour agrandir l'image Dans ce graphique, nous pouvons voir le bénéfice croissant que nous augmentons la période moyenne mobile de un à 14. Il ya un déclin lent après 14 que nous continuons à notre valeur finale de 30. It8217s très bon de voir que toutes les valeurs produisent Résultats positifs. Cela montre la stabilité à travers ce paramètre et la méthode de sortie. RSI Seuil Let8217s regarder la valeur de seuil utilisé pour déterminer si le marché a retiré suffisamment de déclencher un commerce long. Une fois de plus, nous allons créer un graphique à barres alors que nous examinons une plage de valeurs de seuil de 1 à 30. Cliquez pour agrandir les images Nous voyons des valeurs inférieures à 10 produisent les meilleurs résultats. Encore une fois, chaque valeur produit des résultats positifs et c'est un très bon signe. Basé sur les informations que nous avons regardé dans cet article, let8217s modifier Connors8217 règles commerciales. Nous ferons les changements suivants: Utiliser une valeur de 10 comme seuil RSI. Utilisez une moyenne mobile simple de 10 périodes comme signal de sortie. Vous trouverez ci-dessous un tableau indiquant la différence entre les règles Connors8217 d'origine et les règles Connors8217 modifiées. Notre augmentation du bénéfice net vient au prix de plus de transactions qui est due au fait d'abaisser le stand sur ce que nous considérons comme un retrait viable. En augmentant le seuil de RSI de 5 à 10 configurations supplémentaires qualifient comme une entrée valide, ainsi nous prenons plus de métiers. Mais nous faisons aussi plus d'argent sur chaque métier. Cela est dû à notre plus longue période de détention en augmentant notre période de moyenne mobile de 5 à 10. En fin de compte, nous sommes prêts à prendre plus de métiers et de conserver à ces métiers pour de plus longues périodes de temps. Ajout de Stop Loss Tous les résultats ci-dessus n'utilisent pas de valeur stop loss. Let8217s ajouter une perte stop 2 000 sur chaque commerce et voir comment il va changer les résultats. J'ai choisi cette valeur parce qu'elle représente notre valeur de risque lors de la mise à l'échelle du nombre d'actions à échanger. Remarquez que nous ne risquons que 2 de nos 100 000 comptes sur chaque opération. La colonne d'extrême droite contient les résultats avec l'arrêt dur de 2 000. Cela devient de mieux en mieux. Souvent, les arrêts vont nuire à un système commercial dans plusieurs facteurs de performance clés, mais pas ici. Notre arrêt de 2 000 dur améliore le système à travers plusieurs facteurs de performance. Contrairement au système commercial original, cette courbe de capitaux propres produit de nouveaux sommets. À travers les différents marchés, les États-Unis examinent maintenant la performance sur différents marchés. Je ne vais pas modifier les règles de négociation du tout. Cliquez pour agrandir Notez que le nombre de transactions est significativement inférieur pour les ETF ci-dessus par rapport à l'indice SPY. Cela est dû à SPY étant autour depuis 1993 alors que ces autres ETFs sont beaucoup plus récents. Dans l'ensemble, le système résiste bien dans ces différents marchés. Conclusion L'indicateur RSI semble toujours être un indicateur robuste pour localiser les points d'entrée à haute probabilité dans les principaux indices boursiers. Vous pouvez modifier le seuil de déclenchement et la période de détention sur un large éventail de valeurs, tout en produisant des résultats commerciaux positifs. J'espère que cet article vous donnera beaucoup d'idées à explorer sur vos propres. Une autre idée en ce qui concerne les paramètres de test est d'optimiser indépendamment les paramètres sur le 8220portfolio8221 des ETF du marché au lieu d'utiliser seulement SPX. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que l'indicateur RSI peut être utilisé comme base pour un système commercial rentable. Obtenir le livre Mars 18, 2013 7:03 am Article très intéressant et encourageant et l'information, merci. Saviez-vous que Larry Connors a maintenant publié ce qu'il appelle lui-même 8221 Connors RSI8221 qui est en fait un composite de trois indicateurs qu'il a des raisons de croire à son point de vue est qu'ils ont des preuves empiriques que cet indicateur généralement, mais pas toujours, surpasse Le RSI2. Il a fait la formule ouverte à tous donc je ne suis pas briser les droits d'auteur en affichant le lien suivant 18 mars 2013 7:31 am Pete, merci pour le lien. J'ai téléchargé et revu le ConnorsRSI quelques mois en arrière, mais I8217ve n'a pas eu le temps de le tester moi-même. Il a l'air intéressant 18 mars 2013 11h47 Bonjour Jeff. Je me suis inscrit récemment pour un cours TM et au cours de leurs webinairs, ils ont publié des résultats CRSI v RSI2 résultats pour une stratégie donnée. J'ai essayé de le confirmer moi-même en ayant la stratégie codée, mais je ne peux que voir comment CRSI est meilleur que RSI2. TM refuser de me donner le code de stratégie pour que je puisse voir si mon codeur a fait quelque chose de incorrect. Croyez-moi, le cours que j'ai signé pour n'était pas bon marché J'ai utilisé TM avant pour les cours et ils étaient bons avant et disons, beaucoup plus 8220open8221. Cette fois, ce n'est pas le cas. Cette approche me fait personnellement changer de méfiance. J'espère toujours avoir tort, mais je suis désabusé de leur approche à ce sujet. Soyez bon d'entendre vos pensées sur la performance CRSI v RSI2 20 mars 2013 6h17 J'ai plusieurs problèmes avec ce commentaire. Tout d'abord, ce qui vous fait penser que le système d'origine a échoué je don8217t voir qu'il a. Deuxièmement, don8217t juste identifier quelque chose que vous pensez est 8220data snooping8221 et se tenir sur la cérémonie en disant 8220que won8217t travail.8221 Personne ne sait jamais ce qui fonctionnera à l'avenir. 8220En réalité8221 est une expression trompeuse et nébuleuse. Pensez spécifiquement à ce qui se passe ici. Ce que je veux faire avec le processus de développement du système est de me donner assez de confiance dans le système pour le négocier mécaniquement aller de l'avant. Si j'ai des doutes tels que je won8217t être capable de rester avec elle pendant les périodes de tirage alors je vais probablement échouer. Dans ce cas, Jeff a testé les paramètres d'origine avec les valeurs environnantes et a trouvé que beaucoup fonctionnaient. Dans tous les cas, il a trouvé un haut plateau de performance, qui est exactement ce qui devrait vous donner confiance que la performance n'a pas été le hasard. Si l'ajustement de la courbe ou le snooping des données est toujours un sujet de préoccupation, je crois que cet article montre la prémisse de base de l'indicateur RSI comme un outil de trading de reversion moyen pour être valide. Les résultats sont positifs sur une gamme de valeurs d'entrée et sur plusieurs indices de marché importants différents. J'étais plus intéressé à démontrer des résultats positifs sur une gamme de valeurs pour chacun des paramètres clés. 19 mars 2013 5:45 Merci pour l'affichage, Jeff Je pense que c'était très complet. Une dernière chose que I8217d aimerait voir faire est une optimisation marche-avant pour voir si la courbe d'équité peut être améliorée en réinitialisant les paramètres de négociation sur une base périodique. Je me demande, cependant, si ce n'est pas tant une étape du processus de développement du système car il s'agit d'une toute autre approche de développement de système que ce que vous avez fait ici 20 mars 2013 11:26 J'ai tendance à éviter l'optimisation vers l'avant lors de la conception Un système, mais il est une idée intéressante à tester une fois qu'un système est finalisé. 20 mars 2013 6:10 am À l'origine, j'ai pensé qu'il était encourageant que le système fonctionne bien sur de multiples marchés parce que vous pourriez donc commerce de multiples marchés pour un plus grand bénéfice net. Cependant, la répartition de ces métiers doit être étudiée. Si plusieurs marchés sont souvent négociés à la fois, ce qui est probable, alors la chaleur totale du portefeuille pourrait être une préoccupation. Si vous avez limité les positions ouvertes maximum, alors vous devrez certainement marquer les tickers qui seraient échangés au cas où plus qualifié, etc. Cela pourrait ouvrir une toute autre boîte de travaux. Si l'étude des marchés multiples est faite pour suggérer la robustesse de cette conclusion quand négocié sur un marché et un seul, alors je n'ai aucun scrupule à ce sujet. Vous négociez juste un marché avec ce système sur une exposition très limitée (et le potentiel de profit) base. March 20, 2013 11:29 am L'étude des marchés multiples était simplement de tester la robustesse du concept sur des marchés similaires. Je ne pense pas que ce concept commercial soit un bon candidat pour le commerce sur tous ces marchés en parallèle. Oui, c'est une bonne suggestion et merci pour le partage. La plupart du temps, je me suis limité à temps pour que je puisse explorer toutes les différentes méthodes d'évolution. J'espère que cela donne d'autres lit beaucoup d'idées à explorer. 6 avril 2014 10:40 TK remercie beaucoup pour cette suggestion Jusqu'à présent, j'ai utilisé une méthode plus simple pour tester une stratégie contre le hasard: je calcule simplement le gain moyen du sous-jacent sur la moyenne de la stratégie (pendant le test ) Et puis je le compare avec mon espérance de stratégie (par métier), qui devrait être au moins le double de la taille de la première. Que pensez-vous de cette méthode Best regards Oliver Mars 28, 2013 7:20 am re: nouvelle formule ConnorsRSI sur le site. À ceux qui regardent cette nouvelle formule je l'ai laissé tomber dans une stratégie et le portefeuille l'a soutenu contre les composantes rsi2 accross de ND100 plus quelques autres actions bêta élevées (total 200 actions) remontant à 1995. la nouvelle formule de connors affichée ci-dessus a réalisé légèrement pire Facteur de profit 8211 1,79 vs 1,9 rsi traditionnel en utilisant les paramètres de stratégie i s'appliquent) que rsi2 standard et avait un peu plus haut tirer vers le bas dans le panier i regardé. Je n'utiliserai pas le nouveau ConnorsRSI. Septembre 8, 2013 7:03 pm J'ai effectué des tests similaires et eu des résultats similaires. Le ConnorsRSI n'était pas mal, mais il n'était en aucun cas supérieur à la norme RSI2. April 16, 2013 7:31 am Article vraiment intéressant. J'ai également examiné récemment les stratégies RSI2 et ConnorsRSI. Une chose que j'ai trouvée, c'est qu'ils ne fonctionnent pas nécessairement bien sur différents marchés, contrairement à ce que vous avez trouvé. Votre test ici porte sur différents marchés, mais ils sont tous fortement corrélés. Vous pouvez voir cela si vous tracent tous sur le même graphique, sur (par exemple) Google Finance. Je pense que c'est probablement parce qu'ils sont tous basés sur les marchés des actions américaines dans une certaine saveur ou autre. Si vous exécutez RSI2 ou Connors RSI backtests sur d'autres indices internationaux (par exemple CAC40, Nikkei, Hang Seng), vous obtiendrez probablement des résultats très décevants. La seule exception est le Royaume-Uni FTSE 100, bien que cela tend à refléter les marchés américains quelque peu ce n'est pas vraiment surprenant. J'espère que cela est utile. 16 avril 2013 7h43 Bonjour SJones. Heureux que vous ayez apprécié l'article. Ce que vous dites est vrai. Les configurations Connor fonctionnent bien sur les principaux indices américains, mais pas beaucoup d'autres. Le livre qui décrit ces configurations par Connor indique tous les tests et les résultats sont pour les marchés des États-Unis. Ainsi, it8217s pas si surprenant qu'ils peuvent ne pas fonctionner bien sur d'autres indices en dehors des États-Unis Merci pour le commentaire 12 août 2013 19h40 Oui, cela peut être source de confusion. Tout d'abord, il n'ya pas d'arrêts dans cette étude de marché donc, gardez cela à l'esprit. Le risque 2k par transaction représente un risque 2 basé sur un compte de 100 000. Cette valeur en dollars est simplement utilisée pour calculer la taille de notre position ou notre exposition. Tout au long de l'étude entière, cette valeur reste fixée à 8211 2 000. Cependant, le dénominateur dans notre calcul change en fonction de la volatilité du marché. Plus la volatilité est faible, moins les actions sont achetées. La grande valeur de point est simplement la valeur de dollar pour chaque point de l'instrument échangé. Dans ce cas, it8217s 1.00. Toutefois, s'il s'agissait du contrat à terme S038P, il serait de 50 par point. Donc, la valeur de gros point est dans le calcul de sorte que l'étude de marché peut gérer différents instruments échangeables. Hope this helps. Je sais que la stratégie ne pas utiliser arrêts, mais vous incluez une modification des règles avec l'arrêt de 2000. J'ai trouvé cela intéressant parce que beaucoup de commerçants, y compris moi-même, ont besoin d'utiliser un certain arrêt. Donc, supposons que la moyenne vraie gamme (20) pour aujourd'hui est de 1,18 et je échange le SPY. J'ai acheté 399 SPY et utiliser le nombre d'actions risk399 20005.01 Alors j'ai mis le stop 5.01 ci-dessous le prix d'entrée Est-ce que je lis ceci correctement, est-ce la Stop que vous avez calculé dans les règles modifiées Merci 13 août 2013 11h28